вторник, 24 ноября 2009 г.

О дейтрейдинге.

Само определение Day trading появилось относительно недавно. В 1995-96 году брокерские компании стали предоставлять прямой доступ на биржу через электронные терминалы. Это ознаменовало рождение нового направления в торговле биржевыми товарами по всему миру. Теперь любой человек, имеющий относительно небольшой капитал (порядка 25 тыс.$) мог торговать не через брокера, а напрямую с другими участниками рынка. Это снижало издержки в несколько раз и позволяло молниеносно реагировать на изменение котировок. Теперь, трейдер видит все сделки проходящие по его бумаге и может зарабатывать, используя кратковременные перевесы одной из сторон.

И так, профессиональный дейтрейдер – это трейдер, который зарабатывает себе на жизнь, покупая или продавая акции (или другие инструменты) в течение одной торговой сессии, на протяжении всех торговых дней в месяце. Дейтрейдер не оставляет позиции на ночь (Overnight) и не подвержен высоким рискам на гепах.

В арсенале дейтрейдера очень много стратегий, которые позволяют подстраиваться под любые рыночные условия. Это главное преимущество дейтрейдера! Дейтрейдер всегда контролирует свои риски, а соотношение R\R в отдельных сделках может доходить до 30 и более!

Однако, дейтрейдинг подходит не для всех. Это очень тяжелая работа! В течении сессии активный дейтрейдер обрабатывает более 1000 акций. Огромный поток непрерывной информации, стрессовые ситуации – часто цена вопроса может колебаться десятками и даже сотнями тысяч долларов. Известно, что на дейтрейдеров приходится ~ 30% всего объема на NYSE и NASDAQ. Средний дневной оборот акций у дейтрейдера может составлять от 1000 до нескольких миллионов акций в ДЕНЬ!

Конечно, высокая конкуренция среди брокерских фирм, привела к значительному снижению комиссионных. Если в 2000-ом году за 1000 акций трейдер платил 19.95$, то сейчас, в зависимости от среднемесячного объема трейдер платит за 1000 около 5-6$.

Как же проходит рабочий день дейтрейдера?

7.00 по восточно-американскому времени он приходит в офис (или торгует из домашнего офиса). Просматривает экономические новости по CNBC, изучает мировые индексы и цены на золото и нефть – ведь эти показатели могут сильно влиять на поведение акций из этих секторов.

7.30 проводит тщательное изучение рынка (Market Research) с помощью Stock screeners – специальных программ по сканированию акций. Просматривает более 1000 графиков акций. Выбирает акции для торговли по своим критериям.

9.00 просматривает новости по акциям на Briefing.com, смотрит отчеты различных брокерских фирм по различным эмитентам.

9.30 Market Bell… Начинается торговая сессия. За первые 30 минут трейдер может выполнить свой среднедневной P\L, т.к. в это время происходят самые значительные и быстрые движения. Затем, в зависимости от рыночной ситуации трейдер торгует свои акции различными стилями. Он может занять core-позиции по нескольким акциям и тянуть их до конца сессии, и торговать другие… скальпировать, торговать ренджи, ждать пробития уровня в других, ловить баттом и тап-пики. Вход-выход, вход-выход… и так пока не будет занята хорошая позиция. 100-300 и более сделок за сессию норма для активного дейтрейдера. При этом у дейтрейдера всегда «короткие» стопы это 5-15 центов редко больше. Иногда удается входить в позиции при стопе в 1-2 цента, а брать прибыль в десятки центов или даже несколько пунктов. Вот вам и риск\доходность. Ни один стиль трейдинга не дает такие показатели R\R!

13.00 Наступает некоторое затишье – многие трейдеры уходят на ланч, другие пересматривают свои позиции. Есть время немного отдохнуть. Но во многих акциях движение сохраняется и в это время, поэтому если вы торгуете их, вам не до отдыха. Многие делают, т.н. «обеденный research» - смотрят, какие акции сильно выросли, а какие сильно упали, что бы торговать их на возврат.

15.15 Подготовка к закрытию. Известно, что вечером происходят очень хорошие движения. Крупные трейдеры закрывают или частично фиксируют свои позиции, либо наоборот докупают. Докупка в дейтрейдинге очень важный момент! Либо, торгуют inbalances.

16.00 Market Close. Закрытие сессии. Котировки замирают. Но в некоторых акциях продолжается торговля – постмаркет.

16.15 Подведение итогов. Подсчет P\L. Записи в торговый журнал-дневник. Просмотр упущенных возможностей, запись тиккеров на следующий день.

Вот так, вкратце, выглядит обычный торговый день дейтрейдера. Невозможно передать всю атмосферу этого действия! Это надо испытать самому. Но повторяюсь, это не азарнтая игра, а тяжелая работа, что бы заработать себе на хлеб, или на Ferrari Enzo.
Трейдеры, особенно дейтрейдеры часто несут потери и порой не малые. Не каждый день закрывается с плюсом. Но каждый трейдер должен стремиться закрывать месяц с прибылью. Периоды потерь, должны восприниматься трейдером как плата за бизнес. Это наша работа!


Если вы полны решимости, у вас есть непреодолимое желание и настойчивость, вы обязательно научитесь этому ремеслу!

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Торговля на бирже NYSE

↑ Grab this Headline Animator

USG торговля по ленте

Торговля баскетом.Константин Ивасенко.

Страх и жадность. Константин Ивасенко.