Основные принципы чтения ленты (Time and Sales). Часть 1

Всем известно, что одним из самых ценных инструментов для трейдеров является Time and Sales (лента). Она показывает трейдеру детальную информацию потока ордеров в конкретной акции: время, цена, размер сделки, по какой цене произошла сделка.

Освоив технику чтения ленты, вы сможете точно определять точки входа и выхода из позиции.

Использование окна Time and Sales

На рынке акций есть только два правдивых инструмента – это цена и объем. Как раз их мы и используем при чтении ленты. И если все делаем правильно, вероятность прибыльного трейдинга значительно возрастает. И это благодаря тому, что цель чтения ленты – следование потокам денег.

Торговля акциями – это всегда игра с вероятностями. И наша задача, как трейдеров – это выбирать сделки с самой высокой вероятностью прибыли. Торговля с использованием ленты требует большого терпения. Нельзя просто взять и купить или продать акцию только потому, что вы видите как ускоряется лента. Вы должны учитывать уровни поддержки/сопротивления, а также объединять сигналы ленты с графическими формациями цены.

Можно легко запутаться в этом потоке ордеров, поэтому навык чтения ленты требует много практики, чтобы привыкнуть к пониманию истинного смысла того, что вы видите. Запомните, у каждой акции своя “манера поведения” и торгуются они по-разному. Следует пару минут посмотреть как ”принтуется” акция и только потом входить в нее. Читая ленту ваши глаза должны замечать изменения в характере поведения.

Хотелось бы выделить несколько таких моментов:

- размер ордеров

Размер принтующихся ордеров поможет вам получить подтверждение касательно предполагаемого движения цены. Перед входом в сделку вы просто должны увидеть шквал ордеров на покупку/продажу, которые размером более 300-400 акций. Это не жесткое правило, а больше просто визуальный ориентир, к которому вы должны приучить свои глаза. Есть очень много графически правильных “сетапов”, которые торгуются без объема. Лучше остаться в стороне в таких ситуациях, поскольку лента не дает вам подтверждения в такой ситуации, и вероятность прибыльной сделки уменьшается.

- скорость проходящих ордеров
 Скорость проходящих ордеров – это еще одна ключевая подсказка, которую дает лента. Как правило, когда акция пробивает уровень поддержки или сопротивления, не только будет увеличиваться объем ордеров, но и скорость на ленте также начнет увеличиваться. Это скажет вам, что на этом уровне повышенный интерес к акции, и этот интерес больше, чем просто несколько трейдеров, которые покупают или продают.

- по какой цене происходит исполнение ордера

Когда мы покупаем акцию, мы хотим, чтобы много ордеров проходили по цене ASK. И наоборот, когда мы шортим акцию, мы хотим, чтобы много ордеров проходили по цене BID. Это дает нам подсказку, насколько отчаянно трейдеры хотят войти или выйти из этой акции.