пятница, 25 декабря 2009 г.





___________________________________________________________________________________
 
Торговля в “ноль”



Авторство статьи принадлежит Александру (Night) , за что ему выражаем благодарность!



Хочу рассказать о способе, который используется только узким числом участников рынка, тем у которых брокерской комиссии вообще нет. Сразу скажу что нулевые комиссии доступны только членам NYSE т.е. брокерам и т.д. Ни для кого не секрет что на рынке помимо спеца (NYSE, NYB) есть еще масса ECN (NASDAQ, ARCA, ISE, BATS и другие), вот как раз с помощью них можно зарабатывать.



Речь пойдет только о том способе, который использовал я и говорить мы будем о BATS.



Теория



Начнем с теории – как вообще выглядит торговля в “ноль”.





Имея стакан с ценой 1.00 на биде и 1.01 на офере мы выжидаем, когда начнется переход уровня, причем не важно в какую сторону, в нашем примере давайте рассматривать, что уровень пойдет вверх (кстати если бы он перешел вниз и акция стала бы subdollar, то всё ниже следующее руководство стало бы бесполезным из за смены тарифов ECN). Итак, мы видим что волнение на оффере нарастает, заявок становится меньше, вступаем в игру: бьем в оффер 1.01 по рынку получаем позицию “минус 1 и тут же подставляем в офер 1.01 сами, в самую пустую и обязательно ликвидную ECN, чтобы закрыться “в ноль”, и нас через мгновение исполняют. Делается так столько раз при переходе уровня, сколько даст стакан (у меня получалось не больше 5-7 раз).



Теперь практика





Я бил BATS’ом по рынку из за его очень интересной особенности postonly+hidden, это позволяло бить в офер по рынку и получать за это комиссию из за того, что я подставлял на самом деле в бид только при стакане 1.01-1.02, но цена пока еще была 1.00-1.01, т.е. на деле, все те, кто при цене 1.00-1.01 пытался подставится через BATS в оффер – наливали меня как будто били по рынку (хотя они не били а именно просто ставились в офер заявкой). Закрывал я через BOSX – это бостонская ECN или EDGA и та и та на момент моего использования были бесплатны(т.е. удар в них по рынку практически не брал платы и тем самым они были очень привлекательны) – сейчас немного поменялись комиссии но все равно это не помешало бы зарабатывать таким способом и сегодня. Реже закрытие проходило в платные ECN, так как, это давало меньше шансов повторить на одном ценовом уровне несколько раз такую схему.



Математика (комиссии не актуальны – они изменены на данный момент)



Удар” по рынку через BATS давал мне прибыль в 0.22 цента а закрытие в EDGA или BOSX вместе с комиссиями SEC забирали у меня 0.02 цента, у меня с каждой успешной сделкой была прибыль в 0.20 цента. Учитывая объемы на каждой сделке порядка 10000-30000 бумаг получали 20-60 баксов каждый раз, другая сторона такой торговли это трейд не “в ноль” а в “минус 1 бывает и такое, когда бьешь по рынку а цена останавливается и валится в другую сторону. Подсчитывая все, могу сказать что в день Net получался не меньше 800-1000, максимум имел границы в районе 2000-3000.



Места охоты



Акции с большим объемом в день (20-300 мультов) желательно меньшей стоимости (SEC берёт меньше денег если цена акции меньше)



Ну и чтобы BATS там пользовался популярностью, по ленте легко это было определить.



P.S. Это сезонный стиль торговли, иногда он пропадает, иногда возвращается, но он всегда был, будет и есть на рынке, так что не удивляйтесь, если увидите по стакану огромные объемы при переходе уровня и не спрашивайте себя “что за идиот подставляется в EDGA при таком стакане, лучше бы в ARCA встал, денег бы заработал…”

___________________________________________________________________________________

Я абсолютно уверен в бессмысленности попыток копировать чужой стиль торговли, чтобы
объяснить это расскажу притчу.


Тибетская ночь. На горе около пещеры стоят два налджорпы.
- Чему ты улыбаешься? – спрашивает один другого.
- Да вот, любуюсь Луной.
- Чем любуешься?
- Луной, – налджорпа показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже не поднимает головы.
- Какой Луной? – спрашивает он.
- Да вот же она, – удивляется налджорпа, – прямо перед вами, желтая такая.
- Желтая?! О, наг тебя за ногу. Надо кому-нибудь рассказать. Через полчаса вокруг налджорпы собирается толпа.
- О, Гуру, расскажи нам о Луне, – робко просит делегат от толпы.
- Какого нага тут рассказывать? – горячится налджорпа. – Поднимите головы и все увидите сами.
Кто-то, не отрывая от налджорпы преданных глаз, торопливо царапает на свитке :»Стоит лишь поднять голову – и взору откроется Луна, желтый круг на фоне черного неба…»
- Ты чего это пишешь?- настороженно спрашивает налджорпа.
- Кто-то должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто?
- Какое, дакини тебя за ногу, учение?! ПРОСТО ПОДЫМИ ГОЛОВУ!!!
«Поднять голову – не сложно, а просто…» – вновь начинает строчить новоявленный тантрист, но налджорпа бьет его снизу кулаком в подбородок и перед глазами пишущего мелькает желтое пятно.
- Что это было, Учитель???

- Луна.

- Боже, я увидел Луну. Я увидел Луну! Луну!!!- Он увидел Луну, – волнуется толпа и начинает водить вокруг потирающего подбородок луновидца хоровод. Налджорпа, между тем, машет на все это дело рукой и уходит прочь, любуясь полнолунием.


взято с сайта http://drtrend.ru





Комментариев нет:

Отправить комментарий

Торговля на бирже NYSE

↑ Grab this Headline Animator

USG торговля по ленте

Торговля баскетом.Константин Ивасенко.

Страх и жадность. Константин Ивасенко.